مجاني · الحسابات المالية
محاكي التقاعد بطريقة مونت كارلو.
هل تكفي مدخراتك؟ شغّل من 1,000 إلى 10,000 سيناريو عشوائي للأسواق لترى احتمال نجاح تقاعدك ونطاقات P10/P50/P90 حسب العمر والعمر الوسيط لنفاد المال.
Market assumptions (editable)
Defaults are US historical averages for 1928–2025 (S&P 500 with dividends and 10-year Treasury bonds), from Aswath Damodaran, Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025 (NYU Stern). They are assumptions, not a forecast: future returns can be lower or higher.
Source of the default assumptions: Aswath Damodaran, Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025 (NYU Stern) (annual returns 1928–2025, checked 2026-10-17). This simulator is an educational estimate, not financial advice: past returns do not guarantee future results. Talk to a licensed adviser before you decide.
كيف تجري محاكاة تقاعد بطريقة مونت كارلو
- أدخل عمرك الحالي وعمر التقاعد المخطط والعمر الذي يجب أن يكفي المال حتى بلوغه.
- أدخل مدخراتك الحالية وما تضيفه كل سنة حتى التقاعد وما ستسحبه كل سنة بعده، بقيمة اليوم: يرفعها المحاكي مع التضخم كل سنة.
- اختر نسبة الأسهم؛ والباقي سندات، ويُعاد توازن المزيج كل سنة.
- اقرأ احتمال النجاح والعمر الوسيط لنفاد المال في المحاكاات الفاشلة ورسم P10 / P50 / P90، ونزّل ملف CSV لكل عمر.
مثال بالافتراضات الافتراضية (5,000 محاكاة، البذرة 2026): في سن 40 مع 250,000، وإضافة 15,000 سنويًا حتى 65 وسحب 60,000 سنويًا حتى 95 مع 60 % أسهم، تبقى أموال في 82.4 % من المحاكاات عند 95. ومن يتقاعد في 65 بمليون، ينجح سحب 40,000 (4 % في السنة الأولى) في 92.1 % من المحاكاات، و60,000 (6 %) في 53.9 %.
كيف تقرأ P10 وP50 وP90
كل محاكاة تسحب سلسلة مختلفة من العوائد السنوية. عند كل عمر تُرتّب المحاكاات: P50 هو الوسيط، وP10 القيمة التي تنتهي تحتها 10 % من المحاكاات (أسواق سيئة)، وP90 القيمة التي لا يتجاوزها إلا 10 %. لذا يضم النطاق المظلل 80 % من النتائج. كل المبالغ بقيمة اليوم لتقارنها بإنفاقك الحالي.
نسبة النجاح ليست ضمانًا: إنها تبيّن فقط كم مرة نجحت الخطة بالافتراضات التي أدخلتها. يخطط كثيرون لإنفاق أقل قليلًا في السنوات السيئة؛ أما هذا المحاكي فيبقي السحب ثابتًا، وهي نظرة حذرة.
الافتراضات الافتراضية ومصدرها
| الافتراض | القيمة الافتراضية | المعنى |
|---|---|---|
| الأسهم: متوسط العائد السنوي | 11.85 % | مؤشر S&P 500 مع الأرباح، 1928–2025 |
| الأسهم: التقلب | 19.40 % | الانحراف المعياري للعوائد السنوية |
| السندات: متوسط العائد السنوي | 4.82 % | سند الخزانة الأمريكي لأجل 10 سنوات، 1928–2025 |
| السندات: التقلب | 7.90 % | الانحراف المعياري للعوائد السنوية |
| الارتباط بين الأسهم والسندات | 0.02 | شبه مستقلة خلال الفترة |
| التضخم | 3.11 % | أسعار المستهلك الأمريكية، متوسط 1928–2025 |
حُسبت هذه القيم من البيانات السنوية لأسواث داموداران (NYU Stern) بعنوان «Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025». إنها متوسطات أمريكية اسمية: اخفضها لاختبار مستقبل أكثر حذرًا أو لاحتساب الرسوم. تُسحب العوائد من توزيع طبيعي، بينما للأسواق الحقيقية أطراف أكثر تطرفًا، لذا قد تكون أسوأ الحالات أسوأ من P10.
لتفصيل مرحلة الادخار استخدم توقع مساهمات التقاعد، ولمعرفة المبلغ اللازم حاسبة FIRE، ولرؤية أثر التضخم حاسبة سيناريوهات التضخم، وللنمو المنتظم دون عشوائية توقع الفائدة المركبة، ولتقدير معاش الضمان الاجتماعي الأمريكي وطرحه من سحبك حاسبة COLA للضمان الاجتماعي 2027.
الحدود والصيغ المدعومة
تُعالج بياناتك على جهازك.
ملاحظات تقنية بالإنجليزية
Educational estimate, not financial advice. Yearly steps, normally distributed returns, yearly rebalancing; no taxes, fees, Social Security or pension (lower the withdrawal by that income). Past returns do not guarantee future results. Runs in your browser.
Default assumptions from Aswath Damodaran’s 1928–2025 US data (NYU Stern): S&P 500 11.85 % average, 19.40 % volatility; 10-year Treasury bonds 4.82 %, 7.90 %; correlation 0.02; inflation 3.11 %. Seeded mulberry32 generator and Box–Muller draws in a Web Worker, so the same seed gives the same result.
Retired at 65 with $1,000,000, withdrawing $40,000 a year (4 %) from a 60/40 portfolio until 95 with the default assumptions: about 92 % of 5,000 simulations (seed 2026) still have money at 95; with $60,000 a year, about 54 %.
أسئلة شائعة
ما محاكاة التقاعد بطريقة مونت كارلو؟
تعيد تشغيل خطتك آلاف المرات بعوائد سنوية عشوائية مأخوذة من المتوسط والتقلب اللذين اخترتهما، وتحسب كم مرة يكفي المال حتى العمر المحدد.
ما احتمال النجاح الجيد؟
لا يوجد حدّ رسمي. النسبة الأعلى تعني أمانًا أكبر وإنفاقًا أقل؛ يجرّب كثيرون عدة مبالغ سحب ويختارون مبلغًا يمكن تعديله إذا هبطت الأسواق في بداية التقاعد.
هل يمكنني اختبار قاعدة 4 %؟
نعم: ضع عمرك الحالي كعمر التقاعد، وأدخل مدخراتك و4 % منها كسحب سنوي. يبقي المحاكي هذا المبلغ ثابتًا بقيمة اليوم كل سنة كما في القاعدة.
لماذا يعطي تشغيلان النتيجة نفسها؟
تأتي الأرقام العشوائية من مولّد ببذرة، فالمدخلات والبذرة نفسها تعطي النتيجة نفسها دائمًا. غيّر البذرة لترى مجموعة أخرى من المحاكاات.
هل تُحتسب الضرائب ومعاشات الضمان الاجتماعي؟
لا. أدخل السحب بعد طرح المعاشات، وتذكّر أن الضرائب والرسوم تقلل ما يمكنك إنفاقه. هذا تقدير تعليمي وليس نصيحة مالية.