Gratuit · Calculs financiers
Simulateur de retraite Monte Carlo.
Votre épargne suffira-t-elle ? Simulez 1 000 à 10 000 scénarios de marché pour voir la probabilité de réussite, les bandes P10/P50/P90 par âge et l’âge médian d’épuisement.
Market assumptions (editable)
Defaults are US historical averages for 1928–2025 (S&P 500 with dividends and 10-year Treasury bonds), from Aswath Damodaran, Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025 (NYU Stern). They are assumptions, not a forecast: future returns can be lower or higher.
Source of the default assumptions: Aswath Damodaran, Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025 (NYU Stern) (annual returns 1928–2025, checked 2026-10-17). This simulator is an educational estimate, not financial advice: past returns do not guarantee future results. Talk to a licensed adviser before you decide.
Lancer une simulation de retraite Monte Carlo
- Indiquez votre âge, l’âge de départ à la retraite et l’âge jusqu’auquel l’argent doit durer.
- Indiquez votre épargne actuelle, ce que vous ajoutez chaque année jusqu’à la retraite et ce que vous retirerez chaque année ensuite, en euros ou dollars d’aujourd’hui : le simulateur les augmente avec l’inflation chaque année.
- Choisissez la part d’actions ; le reste est en obligations et le mélange est rééquilibré chaque année.
- Lisez la probabilité de réussite, l’âge médian d’épuisement du capital dans les simulations ratées et le graphique P10 / P50 / P90. Téléchargez le CSV pour chaque âge.
Exemple avec les hypothèses par défaut (5 000 simulations, graine 2026) : à 40 ans avec 250 000, en ajoutant 15 000 par an jusqu’à 65 ans et en retirant 60 000 par an jusqu’à 95 ans avec 60 % d’actions, 82,4 % des simulations ont encore de l’argent à 95 ans. À la retraite à 65 ans avec 1 000 000, un retrait de 40 000 (4 % la première année) réussit dans 92,1 % des simulations, et 60 000 (6 %) dans 53,9 %.
Lire P10, P50 et P90
Chaque simulation tire une suite différente de rendements annuels. À chaque âge, les simulations sont triées : P50 est la médiane, P10 la valeur sous laquelle finissent 10 % des simulations (mauvais marchés) et P90 la valeur que seulement 10 % dépassent. La bande ombrée contient donc 80 % des résultats. Tous les montants sont en monnaie d’aujourd’hui, comparables à vos dépenses actuelles.
Un taux de réussite n’est pas une garantie : il indique seulement combien de fois le plan a fonctionné avec vos hypothèses. Beaucoup prévoient de dépenser un peu moins les mauvaises années ; ce simulateur garde le retrait fixe, ce qui est une vision prudente.
Hypothèses par défaut et source
| Hypothèse | Valeur par défaut | Signification |
|---|---|---|
| Actions : rendement annuel moyen | 11,85 % | S&P 500 dividendes compris, 1928–2025 |
| Actions : volatilité | 19,40 % | Écart type des rendements annuels |
| Obligations : rendement annuel moyen | 4,82 % | Obligation du Trésor américain à 10 ans, 1928–2025 |
| Obligations : volatilité | 7,90 % | Écart type des rendements annuels |
| Corrélation actions–obligations | 0,02 | Presque indépendantes sur la période |
| Inflation | 3,11 % | Prix à la consommation aux États-Unis, moyenne 1928–2025 |
Ces valeurs ont été calculées à partir des données annuelles d’Aswath Damodaran (NYU Stern), « Historical Returns on Stocks, Bonds and Bills: 1928–2025 ». Ce sont des moyennes américaines nominales : baissez-les pour tester un avenir plus prudent ou tenir compte des frais. Les rendements suivent une loi normale ; les marchés réels ont des extrêmes plus marqués, donc les pires cas peuvent être pires que le P10.
Pour détailler la phase d’épargne, utilisez la projection des cotisations retraite ; pour trouver le montant nécessaire, le calculateur FIRE ; pour voir l’effet de l’inflation, le calculateur de scénarios d’inflation ; pour une croissance régulière sans hasard, la projection d’intérêts composés ; et pour estimer une pension Social Security américaine à retirer de vos retraits, le calculateur COLA Social Security 2027.
Limites et formats acceptés
Vos données sont traitées sur votre appareil.
Notes techniques en anglais
Educational estimate, not financial advice. Yearly steps, normally distributed returns, yearly rebalancing; no taxes, fees, Social Security or pension (lower the withdrawal by that income). Past returns do not guarantee future results. Runs in your browser.
Default assumptions from Aswath Damodaran’s 1928–2025 US data (NYU Stern): S&P 500 11.85 % average, 19.40 % volatility; 10-year Treasury bonds 4.82 %, 7.90 %; correlation 0.02; inflation 3.11 %. Seeded mulberry32 generator and Box–Muller draws in a Web Worker, so the same seed gives the same result.
Retired at 65 with $1,000,000, withdrawing $40,000 a year (4 %) from a 60/40 portfolio until 95 with the default assumptions: about 92 % of 5,000 simulations (seed 2026) still have money at 95; with $60,000 a year, about 54 %.
Questions fréquentes
Qu’est-ce qu’une simulation de retraite Monte Carlo ?
Elle rejoue votre plan des milliers de fois avec des rendements annuels aléatoires tirés de la moyenne et de la volatilité choisies, et compte combien de fois l’argent dure jusqu’à l’âge visé.
Quelle probabilité de réussite viser ?
Il n’existe pas de seuil officiel. Un taux plus élevé apporte plus de sécurité mais moins de dépenses ; beaucoup testent plusieurs retraits et gardent celui qu’ils pourraient ajuster si les marchés baissent en début de retraite.
Peut-on tester la règle des 4 % ?
Oui : mettez votre âge actuel comme âge de retraite, votre épargne et 4 % de celle-ci comme retrait annuel. Le simulateur garde ce montant constant en monnaie d’aujourd’hui chaque année, comme la règle.
Pourquoi deux calculs donnent-ils le même résultat ?
Les nombres aléatoires viennent d’un générateur à graine : mêmes données et même graine donnent toujours le même résultat. Changez la graine pour voir une autre série de simulations.
Les impôts et les pensions sont-ils pris en compte ?
Non. Saisissez des retraits nets de vos pensions, et gardez en tête que les impôts et frais réduisent ce que vous pouvez dépenser. C’est une estimation pédagogique, pas un conseil financier.